DV2 para MT4.
O DV2 é uma alternativa RSI (2) e um indicador que deriva do DVO. É simplesmente uma configuração específica do DVO originalmente projetado para o SPY. Determinou-se que o ponto aberto e fechado teve muito pouco valor neste caso e que o período de ponderação ideal foi quase 50/50 nos últimos dois dias. Como resultou, esse esquema de ponderação funcionou muito bem também em quase todos os ETFs e na maioria dos estoques.
Esta versão é delimitada pela utilização de uma função de classificação percentual.
Como interpretar.
O DV2 é especialmente adequado para negociação de média-reversão (MR) de curto prazo. Níveis adequados de sobrecompra e sobrevenda variam de acordo com o instrumento. Exemplo: compre o próximo dia aberto quando DV2 for inferior a 20% e curto no dia seguinte aberto quando DVO estiver acima de 80%.
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Tradutor adaptativo.
Um comerciante simples.
Indicador DV2.
Eu primeiro soube do DV2 Indicator no papel: & # 8220; MR Swing. & # 8221;
Então eu examinei a seguinte pesquisa para ver se o indicador foi ou não aplicado com sucesso.
E depois, encontrei o código codificado para AmiBroker nesta publicação de Quanting Dutchman.
Testei o sistema básico com dados SPY do Yahoo! Finanças de 1/1/2000 e # 8211; 30/07/2012. As regras eram:
Os resultados estão abaixo. Usei o preço fechado do dia em que o sinal de negociação foi gerado.
Os resultados deste indicador são bastante bons, especialmente para um sistema tão simples.
Desempenho usando um ETF com 3x Leveraged:
Em seguida, decidi testar o sistema no 3x Leveraged ETF SSO, enquanto ainda utilizo os sinais de compra / venda da SPY.
Os resultados estão abaixo. Usei o preço fechado do dia em que o sinal de negociação foi gerado. Os dados de foi de Yahoo! Finanças de 22/06/2006 e # 8211; 7/30/2012.
Os resultados deste sistema parecem bons com o CAGR, mas, após uma inspeção mais próxima, pode-se ver que todos os retornos são derivados de 2007, 2008 e 2009 e que os retornos desses últimos anos têm sido desinteressantes (semelhante ao desempenho no SPY, mas o efeito é ampliado. O sistema pode estar falhando no final, ou pode ser que o sistema esteja bem em certos regimes.
Desempenho sob Bull / Bear Regimes:
Para classificar Bull and Bear Regimes, usei o indicador RSRank descrito por Jeff Swanson nesta publicação no System Trader Success.
Verde = Classificação do Touro.
Vermelho = Classificação do urso.
Então, eu teste apenas longo ou curto apenas (usando as regras de cima) nestes regimes. As mesmas condições que o teste acima (dados, datas, etc.). O desempenho é:
Bull & amp; Longo: CAGR = 4,52% MDD = 20,44% Bull & amp; Curto: CAGR = 2,61% MDD = 12,99% Bear & amp; Longo: CAGR = 8,23% MDD = 20,88% Urso & amp; Curto: CAGR = 7,05% MDD = 22,59%
Uma vez que não há grandes discrepâncias entre os diferentes regimes, pode não ser sábio concluir que o RSRank é um método estatisticamente significativo de classificação de regimes ou que os regimes touro / urso não afetam o desempenho do DV2.
Desempenho sob Trending / MR Regimes:
A ETI é um indicador criado por Frank Hassler da Engineering Returns e David Varadi da CSS Analytics. A fórmula pode ser encontrada aqui. e A classificação para Trend Vs MR com a ETI ()
Para testar, usei as mesmas condições que o teste acima (dados, datas, etc.).
Longo & amp; Curto Quando Tendência: CAGR = 2.45% MDD = 42.67% Longo & amp; Curto Quando MR: CAGR = 21,02% MDD = 20,88%
Pode haver uma conclusão informal extraída deste (mas não formal, uma vez que este não é exatamente o teste mais rigoroso). A ETI pode separar o mercado em regimes que os sistemas DV2 executam bem / mal. Seja ou não isso, algo a ver com um ambiente MR ou Trending ainda é questionável.
A classificação para Trend Vs MR com o ADX.
Eu entendo que tradicionalmente, um ADX mais alto significa uma tendência mais forte, mas por algum motivo, quando eu olhei para o gráfico do ADX (60), parecia que, em valores altos, significava um mercado vinculado a escala, então eu decidi usar alto valores como um sinal para um mercado de MR. Para testar, usei as mesmas condições que o teste acima (dados, datas, etc.).
Longo & amp; Curto quando Tendência: CAGR = 3,55% MDD = 39,13% Longo & amp; Curto Quando MR: CAGR = 19,82% MDD = 25,92%
Isso tem resultados semelhantes aos da ETI (), embora os tempos que isso significa como Tendência de MR como o da ETI.
A classificação para Trend Vs MR com o R-Squared (em função do tempo e da hora)
Longo & amp; Short When Trending: 9.86% MDD = 22.92% Longo & amp; Curto Quando MR: CAGR = 12,94% MDD = 31,73%
Romper isso em regimes através do R-Squared não parece funcionar efetivamente (não existe um significante diferente entre o CAGR ou o MDD entre os estados MR e Trending).
Desempenho sob regimes de volatilidade:
Vou testar o desempenho deste sistema básico sob a seguinte medida de volatilidade:
Desvio padrão de 60 dias do retorno diário Erro padrão de 60 dias (Normalizado dividindo o erro padrão no preço de fechamento desse dia)
Desvio padrão de 60 dias do retorno diário:
As classificações para alta volatilidade e baixa volatilidade com o desvio padrão de 60 dias dos retornos diários.
HV: Desvio Padrão de 60 dias de Devoluções Diárias & gt; 0,01 LV: desvio padrão de 60 dias do Daily Returns & lt; 0,01.
Para testar, usei as mesmas condições que o teste acima (dados, datas, etc.).
Longo & amp; Curto Quando HV: CAGR = 17,70% MDD = 26,14% Longo & amp; Curto Quando LV: CAGR = 5,42% MDD = 32,12%
A discrepância entre CAGR e MDD entre estes dois regimes parece ser suficientemente significativa para justificar uma análise mais aprofundada dos regimes de volatilidade.
As classificações para alta volatilidade e baixa volatilidade com o erro padrão de 60 dias.
HV: erro padrão de 60 dias & gt; 0,02 LV: erro padrão de 60 dias & lt; 0,02.
Para testar, usei as mesmas condições que o teste acima (dados, datas, etc.).
Longo & amp; Curto Quando HV: CAGR = 15,08% MDD = 25,92% Longo & amp; Curto Quando LV: CAGR = 7,81% MDD = 30,41%
Resultados semelhantes ao uso do desvio padrão de 60 dias dos retornos diários.
sistema de comércio Dv2
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DV Bounded (DVB) - O DV Bounded também é conhecido como o "DV2" e foi criado por David Varadi para capturar o fechamento relativo normalizado. A versão "DV2" do DV Bounded representa a média de 2 períodos do relativo próximo ao intervalo de alta a baixa. A porção "limitada" representa a normalização usando uma função de percentil para redimensionar o indicador com base na distribuição histórica de valores.
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