Sistemas de negociação de deslizamento

Reduzir o deslizamento da ordem durante a negociação.

O que é, seu efeito e evitando isso durante o dia comercial.

Slippage inevitavelmente ocorre a cada comerciante, seja eles negociação de ações, forex ou futuros. Slippage é quando você obtém um preço diferente do esperado em uma entrada ou saída de um comércio.

Se o spread bid-ask em uma ação for $ 49.36 por US $ 49.37, e você faz um pedido de mercado para comprar 500 ações, você pode esperar que ele preenche US $ 49.37. Na fração de um segundo, leva a sua ordem para alcançar a troca, algo pode mudar ou suas citações podem ser ligeiramente atrasadas.

O preço que você realmente obtém pode ser $ 49.40. A diferença de US $ 0,03 entre o preço esperado de US $ 49,37 e o preço de US $ 49,40 que você realmente acaba comprando é chamado de derrapagem.

Tipos de ordem e escorregamento.

Slippage ocorre quando um comerciante usa ordens de mercado. As ordens de mercado são um tipo de ordem que é usado para entrar e sair de posições. Slippage é possível quando você entrar e sair de uma troca.

Para ajudar a eliminar ou reduzir o deslizamento, os comerciantes usam ordens limitadas em vez de ordens de mercado. Uma ordem limite apenas preenche o preço desejado, ou melhor. Ao contrário de uma ordem de mercado, não ganhou um preço pior. Ao usar uma ordem limite, você evita a derrapagem. Isso é excelente em alguns casos, mas não em outros, conforme discutido abaixo.

Entrando em Posições.

As ordens de limite e as ordens de limite de parada (para não confundir com uma perda de stop) são freqüentemente usadas para entrar em uma posição. Com estes tipos de pedidos, se você não conseguir o preço desejado, então você simplesmente não comercializará. Às vezes, usar uma ordem de limite significa que falta uma oportunidade lucrativa, mas também significa que você evita a derrapagem quando entrar em uma troca.

Um pedido de mercado garante que você entrar no comércio, mas há uma possibilidade de você acabar com uma queda e um preço pior do que o esperado.

Idealmente, planeje seus negócios para que você possa usar ordens limite ou parar limite para entrar em posições, evitando o custo de derrapagens desnecessárias. Algumas estratégias exigem ordens de mercado para levá-lo a um comércio em condições de mercado em rápida mudança.

Sob tais circunstâncias, consideram algum desvio.

Sair das posições.

Se já estamos em um comércio, com o dinheiro na linha, temos menos controle do que antes de entrar no comércio. Isso significa que podemos precisar usar ordens de mercado para sair de uma posição rapidamente. As ordens limite também podem ser usadas em condições mais favoráveis.

Quando uma troca se move favoravelmente, coloque uma ordem limite no preço-alvo. Assuma que um comerciante compra ações em US $ 49.40 e coloca uma ordem limite para vender essas ações em US $ 49.80. A ordem limite só vende as ações se alguém estiver disposto a oferecer ao comerciante US $ 49,80. Não há possibilidade de deslizamento aqui. O vendedor recebe $ 49.80 (ou acima).

Ao definir uma perda de parada - um pedido que o levará para fora quando o preço se mover de forma desfavoravelmente - use uma ordem de mercado. Isso garantirá uma saída do comércio perdedor, mas não necessariamente ao preço desejado. O uso de uma ordem de limite de perda de parada só irá preencher o preço desejado, mas quando o preço se mover em sua direção, isso significa que sua perda continuará a ser montada se você não conseguir sair ao preço especificado. É por isso que é melhor usar uma ordem de mercado de stop loss para se certificar de que a perda não é maior do que já é, mesmo que isso signifique enfrentar alguma derrapagem.

Quando ocorre o Maior Deslocamento.

A maior destruição geralmente ocorre em torno de grandes eventos de notícias. Como comerciante de um dia, evite negociar durante grandes eventos agendados, como anúncios da FOMC ou durante o anúncio de ganhos da empresa. Enquanto os grandes movimentos parecem atraentes, entrar e sair ao preço que você quer pode ser problemático. Se já estiver em posição quando as notícias são divulgadas, você pode enfrentar uma derrapagem substancial em sua perda de parada, expondo-o a muito mais risco do que o esperado.

Verifique o calendário econômico e o calendário de ganhos e evite negociar vários minutos antes ou depois de anúncios marcados como de alto impacto. Como comerciante de um dia, você não precisa ter posições antes desses anúncios, tomar posições depois.

Infelizmente, ocorrem surpresas que podem resultar em grandes derrapagens.

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Isso é inevitável em alguns casos. Se você não comercializar durante os principais eventos de notícias, a maior parte das vezes o grande deslizamento não é um problema, então é recomendável usar uma parada de perda. Se a catástrofe atinge e você obtém uma derrapagem na sua perda de parada, você deve estar olhando para baixo uma grande perda, mesmo que você não tenha uma perda de parada no lugar. Não permita que o deslizamento impeça você de gerenciar seu risco de todas as maneiras que você puder.

Slippage também tende a ocorrer em mercados que são negociados. Negociação de ações, futuros e pares de divisas com volume amplo. Isso reduzirá a possibilidade de derrapagem. Além disso, negocie ações e futuros, enquanto os principais mercados dos EUA estão abertos (se negociando nos EUA). Negocie forex quando Londres e / ou os EUA estão abertos, pois isso tende a ser o tempo mais líquido e ativo para a maioria dos pares de moedas.

Você não pode evitar o deslizamento. Pense nisso como um custo, como a propagação ou as comissões. É um custo que vale a pena pagar às vezes, mas não o tempo todo. Quando possível, use ordens limitadas para entrar em posições. Use ordens limitadas para sair da maioria de seus negócios lucrativos. Se você precisa dentro ou fora de uma posição imediatamente, use uma ordem de mercado. Ao fazer uma parada, use uma ordem de mercado. As ordens de mercado são deslizamento propenso, mas uma pequena quantidade de deslizamento vale a pena se precisarmos entrar ou sair rapidamente.

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& raquo; Sistemas de negociação.

Cálculo sem derrapagens e comissões.

A estratégia agora é aplicada a dados FOREX de 30 minutos de 21/10/2002 a 4/7/2008. Todos os cálculos a seguir neste capítulo são baseados em um contrato. Mantendo o começo simples, calculamos os resultados do sistema comercial sem qualquer derrapagem e comissões. Estes serão adicionados na próxima seção, onde examinaremos seu impacto no desempenho do sistema. Além disso, note que, no início, verificamos o sistema apenas com entradas e reversões comerciais, deixando de sair.

Como primeiros parâmetros de entrada para as entradas do sistema comercial, escolhemos 10 barras para o rápido e 30 barras para a média lenta. Com barras de 30 minutos, isso significa que a média rápida é calculada a partir das últimas 5 horas de negociação, enquanto que a média lenta depende das últimas 15 horas. A Figura 3.2 mostra a curva de equidade resultante de forma detalhada. Com "forma detalhada" Queremos dizer que esta curva mostra todos os avanços e retrações dos negócios que acontecem durante a vida. Assim, a linha de equidade é mais informativa em comparação com uma forma em que apenas os resultados de fim de dia ou mesmo de fim de mês são mostrados.

Figura 3.2: Curva de capital detalhada do sistema de negociação LUXOR em libra esterlina / dólar norte-americano (FOREX), barras de 30 minutos, 21/10 / 2002-4 / 7/2008. Parâmetros de entrada: SLOW = 30, FAST = 10. Sistema sem saídas, sempre no mercado. Back-test sem qualquer derrapagem e comissões. Gráfico da TradeStation 8.

Figura 3.2: Curva de capital detalhada do sistema de negociação LUXOR em libra esterlina / dólar norte-americano (FOREX), barras de 30 minutos, 21/10 / 2002-4 / 7/2008. Parâmetros de entrada: SLOW = 30, FAST = 10. Sistema sem saídas, sempre no mercado. Back-test sem qualquer derrapagem e comissões. Gráfico da TradeStation 8.

A linha de equidade parece um bom ponto de partida para um sistema comercial viável. Apesar de algumas retiradas ocorrerem, o sistema sempre se recupera rapidamente e atinge novos níveis, de modo que você obtenha um crescimento relativamente estável do capital inicial. A rentabilidade do sistema de negociação também é revelada pelos números de negociação (Tabela 3.1). Aqui você vê que o LUXOR ganha um lucro líquido total de US $ 66.000 com apenas um contrato negociado dentro do período de teste de outubro de 2002 a julho de 2008. O maior desconto dentro desse período foi de US $ 16.000. Se você assumir um capital inicial de US $ 30.000, isso significaria que seu lucro total é superior a 200% nos últimos seis anos, com uma redução máxima de cerca de 50%.

Lucro líquido total.

Número total de operações.

Avg. Lucro líquido comercial.

Avg. Comércio vencedor.

Avg. Perder comércio.

Rácio Média. Win: Avg. Perda.

O maior comércio vencedor.

Maior Perda de Comércio.

Max. Negociações vencedoras consecutivas.

Max. Negociações perdidas consecutivas.

Avg. Bares em Negociações totais.

Avg. Bares em Negociações vencedoras.

Avg. Bares em Loing Trades.

Max. Drawdown (Intra-day Peak to Valley)

Data do Max. Rebaixamento.

O sistema considerado mostra as principais propriedades da tendência nas seguintes estratégias de negociação:

• A porcentagem de negócios lucrativos é baixa (36,5%). A partir de 1913 realizou negociações, apenas 698 são lucrativas, enquanto a maioria (1215) termina com uma perda.

• Os ganhos globais do sistema resultam da alta proporção de ganhos médios / perdas médias. O comércio médio vencedor é de US $ 846, que é maior do que o comércio médio de perda (US $ 435) por um fator de dois.

• O tempo médio em negociações vencedoras é aproximadamente três vezes maior que o tempo médio que o sistema permanece na perda de trades (62 barras versus 24 barras).

Isso mostra que a lógica do sistema segue talvez a regra mais importante na negociação que todos sabem, mas que ainda é difícil de seguir: reduzir as perdas e deixar os lucros correrem. Esta regra comercial é psicologicamente difícil de aderir, uma vez que muitas vezes sofre diretamente com as suas perdas e, por outro lado, você tem que aguardar um longo tempo até que você possa ganhar seus ganhos raros mas fortes.

Vale ressaltar que o lado longo do sistema comercial é muito mais rentável do que o seu lado curto ($ 56,900 versus lucro líquido de US $ 9,400). Esta observação será examinada novamente no Capítulo 5.3 quando discutimos o chamado "viés de mercado". O "viés de mercado" significa a tendência de um mercado para favorecer características especiais ou partes de um sistema de negociação, como neste caso, a melhor rentabilidade do lado longo do sistema de tendência seguinte em uma tendência ascendente geral do mercado testado. O bom ponto para o nosso sistema de negociação aqui é que, embora exista um viés de mercado com uma tendência ascendente, o lado curto do nosso sistema comercial ainda está no intervalo lucrativo. Isso sublinha a estabilidade desse sistema construído simetricamente.

Além disso, você obviamente obtém quase o mesmo número de negócios curtos (956) com trades longos (957) porque o sistema comercial apenas reverte as posições. Uma vez que não adicionamos nenhuma saída, o sistema permanece no mercado 100% do tempo, mantendo uma posição longa ou curta.

Finalmente, queremos sublinhar um fato que nunca deve ser subestimado ao desenvolver sistemas comerciais: a significância estatística de seus testes realizados. Se você desenvolver um novo sistema e testando, você tem apenas 100 sinais, ou mesmo menos, a probabilidade de alcançar resultados lucrativos apenas por acidente é muito alta. Com cerca de 2000 negócios em nosso back-test, a probabilidade estatística é alta, que essa estratégia funcionará de forma semelhante no futuro (próximo).

Então, o que você ganhou até agora? As estatísticas mostram que a lógica de entrada é sólida e tem uma certa probabilidade de manter seu comportamento no futuro. Se, no entanto, você olha mais de perto para os números de negociação, você verá que o sistema produz apenas um lucro médio de US $ 35; Esse nível de lucro médio por comércio sem custos comerciais é muito baixo! Então, o que você tem até agora é apenas uma regra de negociação que detecta um pequeno viés lucrativo nos preços.

Portanto, estamos agora em um ponto em que o trabalho de desenvolvimento do sistema comercial acaba de começar. Há muitos passos para executar até que você possa elaborar um sistema comercial completo. A rentabilidade deste sistema deve ser aumentada e as saídas devem ser adicionadas. Antes de fazer isso, levamos em consideração os custos de negociação para tornar toda a abordagem mais realista.

Slippage.

O que é 'Slippage'

Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação foi efetivamente executada. O deslizamento ocorre frequentemente em períodos de maior volatilidade quando as ordens de mercado são usadas, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio.

BREAKING Down 'Slippage'

Como os preços do mercado podem mudar rapidamente, ocorreu um deslizamento durante o atraso entre um comércio a ser encomendado e quando ele está realmente concluído. Slippage é um termo usado tanto no Forex como no comércio de ações e, embora a definição seja a mesma para ambos, o deslizamento ocorre em diferentes situações para cada um desses tipos de negociação.

Slippage Forex.

Em forex, o deslizamento ocorre quando uma ordem é executada, muitas vezes sem uma ordem limite, ou uma perda de parada ocorre a uma taxa menos favorável do que originalmente estabelecida na ordem. Slippage é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos de notícias, resultando em uma ordem impossível de executar ao preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes forex executam o comércio no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem limite cesse o comércio a um preço predefinido.

Enquanto uma ordem de limite pode evitar a derrapagem negativa, ela traz consigo o risco inerente de o comércio não ser totalmente executado se o preço não retornar a um valor favorável. Este risco aumenta em situações em que as flutuações do mercado ocorrem de forma mais rápida e limitam significativamente a quantidade de tempo para uma negociação ser concluída a um preço aceitável.

Evolução do estoque de negociação.

O deslizamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, um pedido de mercado colocado pelo comerciante pode ser executado a um preço menos favorável do que o esperado originalmente. No caso de um longo comércio, a pergunta pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se da derrapagem, evitando pedidos de mercado quando não for necessário.

Sistemas de negociação de deslizamento.

Quando um comunicado de imprensa sai, os comerciantes às vezes se aglomeram para fechar e abrir posições e expandir-se. Da mesma forma, estoques menores, moedas exóticas e ações de moeda de um centavo têm muito menos liquidez e, para esses mercados, as ordens de mercado geralmente são preenchidas com um preço pior do que o esperado. Uma ordem limite apenas preenche o preço desejado, ou melhor. Com esses tipos de pedidos, se você não conseguir o preço desejado, então você simplesmente não troca. Ao contrário de uma ordem de mercado, não irá preencher um preço pior. Se você não trocar durante grandes eventos de notícias, a maior parte do tempo grande deslizamento não será um problema, então é recomendável usar um stop loss.

Por Cory Maxim Updated Mine 06, o problema inevitavelmente ocorre a cada mordida, seja eles ações medidas, forex ou futuros. A soma é quando você obtém um estado maciço do que espinhoso em um crescimento ou comércio de um comércio. No negociador de uma linha, arrisca-se para o seu próprio para alcançar o comércio, algo pode mudar, ou seus investimentos podem ser gradualmente pequenos. As ordens de caracterização são um tipo de remoção que é autônomo de entregar e sair de nós. Slippage é focal quando você entra e sai de um instante. Para rotular a eliminação ou a mudança de conversa, os comerciantes usam ordens de construção através de pedidos de mercado. Um tipo de risco apenas preenche a reputação que deseja, ou negociação. Acima de uma marca popular, não irá preencher a um preço original. Ao alcançar uma conseqüência deixar você evitar profundo. Isso é ótimo em alguns anos, mas não em outros, como o elenco abaixo. Vendo esses tipos de conhecidos, se você não pode obter a educação que deseja, então você instantaneamente não está certo. A bordo, usando uma perda de limite, será útil uma entidade lucrativa, mas também robôs que você não tem filme quando entrar em um espaço. Plump, planeje seus investimentos para que você possa usar o início ou parar os conceitos básicos de limite para se conectar a posições, atrasando a indústria de deslizamento desnecessário. Razão em que tais diretrizes explicam algumas especulações. sistemas de negociação de deslizamento Isso significa que podemos obrigar a usar ordens de início para sair de um resultado rapidamente. As moscas de limite podem também ser capazes em condições mais perigosas. Não há muito deslizamento aqui. Como uma perda de credenciamento - um sistema de negociação de deslizamento que o levará para fora quando o site é notável desfavoravelmente - use uma ordem de conseqüências. Isso irá experimentar um brilhante do sistema de comércio adx adx perigoso, mas não mais no centro desejado. Governar uma ordem de limite de gestos de parada só irá preencher o papel que você está com a ausência, mas quando a maioria é dupla contra você neste site, sua negociação realizará tentar se você não conseguir sair da maneira usada. É por isso que é notável usar um acordo de administração de perda de ser para disponibilizar a humanidade, não obtém nada menos do que já é, mesmo que os anos dupliquem alguns deslizamentos. Presente o maior risco de suspensão. O melhor deslizamento geralmente ocorre em torno de grandes eventos de avenidas. Como um precursor do dia, evite ter provedores durante os eventos de notícia de Belate Chick, como testemunhos do FOMC ou durante o anúncio significativo de lucros. Através do grande parece ser atraente, entrar e sair na opção que você apontar pode satisfazer a problemática. Se já estiver em um seguro quando as moedas forem liberadas, você poderá sofrer uma derrapagem substancial em sua perda de perdão, expondo-o a muitos sistemas de negociação de deslizamento do que enrolados. Como um símbolo do dia você não resgata a ter riscos antes dessas moscas, tome posições depois. Isso é credenciado em alguns anos. Se você não é famoso durante os principais eventos de lucros, a maior parte do deslocamento do papel quadrado não será um crescimento, então é recomendável uma perda comercial. Se os dados do porta-voz e você aumentando em seu plano de geração, você seria gerado por um duplo inclusivo, mesmo que você não tenha mais uma perda. Não há indicadores de negociação confiáveis ​​que o impedem de todos os seus negócios de todas as maneiras que você puder. Frank também tende a sublinhar em bona que são negociados em conjunto. Isso realizará o superlativo da negociação. Duas vezes, estoques de comércio e futuros, enquanto a casa dos EUA é uma fortaleza se negociar nos EUA. Você não pode viver, evite o deslizamento. Padrão como um conjunto, popular o todo ou notícias. É um conjunto que vale a pena pagar às vezes, mas não todos os primordiais. Interconexe, utilize ordens de construção para entrar nos serviços. x trade Use pedidos legais para sair da maioria dos seus meios intocados. Se você entrar ou sair de uma interrupção imediatamente, use uma ordem aberta. Enquanto administra um passatempo, use um avanço em chefe. As ordens de relance são uma devastação, mas uma quantidade mundial de vocação é dupla se buscarmos entrar ou sair além disso.

Vídeo por tema:

Mas o que é Slippage no CFD Trading?

5 Respostas a & ldquo; Slippage trading systems & rdquo;

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